Madonna escreveu W.E. - O Romance do Século  porque estava se sentindo solitária. A cantora contou que descobriu a história entre Wallis Simpson e Edward VIII depois que começou a estudar a monarquia inglesa quando se mudou para a Inglaterra, na época em que era casada com o cineasta Guy Ritchie. 

- Quando eu mudei para a Inglaterra, depois que eu me casei, eu não tinha amigos. Não tinha ninguém. Eu me vi num mundo estranho e decidi que eu iria estudar a história e a cultura do lugar. Então comecei a estudar a história inglesa e li sobre a monarquia. Quando eu cheguei no Edward VIII, eu estava fascinada com a ideia de um homem deixar uma posição tão poderosa pelo amor, contou a cantora segundo informações do Virgin Media.

A cantora ainda revelou que se identifica muito com a figura de Wallis Simpson. Ela contou que mulheres poderosas não costumam ser compreendidas e por isso os outros as tentam diminuir.